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期货三周期组合交易法实测,这个结论应该是交易者最希望的吧?

海龟交易法诞生于上世纪八十年代,但时至今日运行在期货市场上仍然有比较好的普适性,大周期上确定方向、小周期上寻找入场点的方法~

近期商品期货不管在小周期、还是在大周期上,波动幅度都非常大,以之前介绍的海龟交易法为例,我们选择30分钟、60分钟和日线三个级别作为组合的三个周期。在实盘交易中,由于对于一个品种,在不同周期上很可能持有相反方向的仓位,可以将三个周期分别单独运行交易,各自的头寸互不干扰;也可以用净头寸管理的方法,将三个周期的头寸汇总在一起,以减少手续费和滑点的损耗,但要注意,在具体代码的编写过程中容易出现未来函数。

为了测试结果尽量地接近实盘交易,我们把手续费设置为交易所手续费的1.5倍,开仓和平仓各加1个最小变动价位的滑点,测试的品种是所有活跃的国内商品期货指数合约,每个品种分配初始30万本金,每次开仓的手数按照10万资金的3倍杠杆计算,以下是不同周期的测试结果。

30分钟测试曲线

60分钟测试曲线

日线测试曲线

三个周期组合测试曲线

从组合测试曲线来看,和单周期测试曲线差异不大,加了30分钟和60分钟周期后,对于日线来说,在较小周期上有所补充;对于30分钟和60分钟来说,日线的作用相当于在大周期上定方向。从具体的数据来看,在30分钟、60分钟、日线上最大回撤分别为6.81%、9.03%和10.77%,组合后最大回撤为7.72%;盈亏比分别为1.85、1.96和2.56,组合后盈亏比为2.05。可以看到,组合之后能较好地减小最大回撤,因为组合之后盈利可以相加,而在大多数情况下,最大回撤可以相消。

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    光秃秃的啥也不是!赶快说说你的想法吧?

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