期货三周期组合交易法实测，这个结论应该是交易者最希望的吧？

海龟交易法诞生于上世纪八十年代，但时至今日运行在期货市场上仍然有比较好的普适性，大周期上确定方向、小周期上寻找入场点的方法~

近期商品期货不管在小周期、还是在大周期上，波动幅度都非常大，以之前介绍的海龟交易法为例，我们选择30分钟、60分钟和日线三个级别作为组合的三个周期。在实盘交易中，由于对于一个品种，在不同周期上很可能持有相反方向的仓位，可以将三个周期分别单独运行交易，各自的头寸互不干扰；也可以用净头寸管理的方法，将三个周期的头寸汇总在一起，以减少手续费和滑点的损耗，但要注意，在具体代码的编写过程中容易出现未来函数。

为了测试结果尽量地接近实盘交易，我们把手续费设置为交易所手续费的1.5倍，开仓和平仓各加1个最小变动价位的滑点，测试的品种是所有活跃的国内商品期货指数合约，每个品种分配初始30万本金，每次开仓的手数按照10万资金的3倍杠杆计算，以下是不同周期的测试结果。

30分钟测试曲线

60分钟测试曲线

日线测试曲线

三个周期组合测试曲线

从组合测试曲线来看，和单周期测试曲线差异不大，加了30分钟和60分钟周期后，对于日线来说，在较小周期上有所补充；对于30分钟和60分钟来说，日线的作用相当于在大周期上定方向。从具体的数据来看，在30分钟、60分钟、日线上最大回撤分别为6.81%、9.03%和10.77%，组合后最大回撤为7.72%；盈亏比分别为1.85、1.96和2.56，组合后盈亏比为2.05。可以看到，组合之后能较好地减小最大回撤，因为组合之后盈利可以相加，而在大多数情况下，最大回撤可以相消。