期权的涨跌幅怎么规定 不同类型期权规定不一样

随着资本市场改革的不断推进，各大交易所的期权品种正在不断的增多，许多投资者也有了投资期权的想法，那么你知道期权的涨跌幅怎么规定的吗?

期权的涨跌幅怎么规定?

首先需要注意，期权的涨跌幅限制并没有一个具体的百分比，而是以标的物的价格为基准进行计算，具体如下：

【1】上证50ETF期权、沪深300ETF期权的涨跌幅限制为：

认购期权的涨幅限制：认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%，min [(2×合约标的前收盘价-行权价格)，合约标的前收盘价]×10%｝。

认沽期权的涨幅限制：认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%，min [(2×行权价格-合约标的前收盘价)，合约标的前收盘价]×10%｝。

认购期权、认沽期权的跌幅限制为：合约标的前收盘价×10%。

【2】中金所沪深300股指期权：每日价格最大波动限制为上一交易日沪深300指数收盘价的±10%。

【3】商品期权：与标的期货合约涨跌停板幅度相同。

如按照百分比来计算，则不同行权价格期权的涨跌幅限制百分比是不一样的，因为杠杆不一样，越是虚值程度深的期权，潜在的涨跌幅就要越大，可以达到百倍以上。

以上就是有关于期权涨跌幅限制内容的分享，希望对大家有所帮助。

来源：探其财经