CTA策略——唐奇安通道策略

唐奇安通道简介

在顺势交易系统中，另一个经典的且历史悠久的策略就是唐奇安通道，早在1970年其大名已经远扬。当时美国有公司对最盛行的交易系统进行模仿测试，其结果显示，在所有的测试结果当中唐奇安通道规则最为胜利。1983年，他被推举为首届“最佳获利奖”得主，并将此奖项改为唐奇安奖。后来更让唐奇安通道名声的打造的事件还是，造就了不少千万富翁的闻名的海龟计划，当其交易法则被解密时，人们才发现他们运用的是修订版的唐奇安通道法则。

唐奇安得理念运用了20日移动平均线所相关的波动率破位准则，环绕20日趋势线构建了一个灵活的价格通道。其中每个波动率指标可以通过1日或者多日运行行情的实在波幅的平均值（即ATR）来计算。唐奇安通道的退出标准是运用以5日移动平均线加上ATR来计算。

详细的交易规则：

假如当前未持有多头仓位，且今日收盘价＞截至昨日的5日移动均值+1个单位的截至昨日的波幅均值ATR；同时，今日收盘价＞截至昨日的20日移动平均值+1个单位的截至昨日的波幅均值ATR，那么买入；

假如当前未持有空头仓位，且今日收盘价＜截至昨日的5日移动均值MA5-1个单位的截至昨日的波幅均值ATR；同时，今日收盘价＜截至昨日的20日移动平均值MA20-1个单位的截至昨日的波幅均值ATR，那么做空；

假如当前持有多头仓位，且今日收盘价＜截至昨日的5日移动均值MA5-1个单位的截至昨日的波幅均值ATR；或者，今日收盘价＜截至昨日的20日移动平均值MA20-1个单位的截至昨日的波幅均值ATR，那么平掉多单；

假如当前持有空头仓位，且今日收盘价＞截至昨日的5日移动均值+1个单位的截至昨日的波幅均值ATR；或者，今日收盘价＞截至昨日的20日移动平均值+1个单位的截至昨日的波幅均值ATR，那么平掉空单。

其中平均波幅ATR可以通过较长期移动平均线的相应周期计算得出。

tradingview策略源代码

下面是对应的tradingview策略源代码：

//This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0at 网页链接//©dongyun//@version=4strategy("唐齐安移动平均系统",overlay=true)longperiod =input(20,'长线')shortperiod =input(10,'短线')bandfactor_open =input(2,'开仓标准差')bandfactor_close =input(1.5,'止损标准差')AvgTrueRange =atr(longperiod)MAlong =sma(close,longperiod)MAshort =sma(close,shortperiod)band_open =AvgTrueRange *bandfactor_openband_close =AvgTrueRange *bandfactor_closeupline =(MAlong +band_open)>(MAshort +band_open)?MAlong +band_open:MAshort +band_opendownline =(MAshort -band_open)<(MAlong -band_open)?MAshort -band_open :MAlong -band_opencupline =(MAlong +band_close)<(MAshort +band_close)?MAlong +band_close:MAshort +band_closecdownline =(MAshort -band_close)>(MAlong -band_close)?MAshort -band_close :MAlong -band_closeplot(upline)plot(downline)plot(cupline,color=color.red)plot(cdownline,color=color.red)if close >upline[1]strategy.entry("Long",strategy.long,when=strategy.position_size <1)elseif close <downline[1]strategy.entry("Short",strategy.short,when=strategy.position_size >-1)strategy.exit('exit long',"Long",comment='exit Long',stop=cdownline,when=strategy.position_size >0)strategy.exit('exit Short',"Short",comment='exit Short',stop=cupline,when=strategy.position_size <0)

通过下图我们可以看到策略入市和退出的机遇都在图中显示出来。

下面显示在btcusdt4小时的K线上，唐奇安通道策略的收益曲线图。

从图中我们可以看到虽然策略已经有半个多世纪的历史，但是在现代的交易品种中其依然有不俗的收益表现。作为一种趋势跟踪策略，它可以容易的抓住最主要的趋势。同样的它也有所有趋势跟踪策略所面对的共同的问题，在震荡市场中，策略无效。

来源:雪球-量化交易系统初探