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用双均线策略赚了1亿?不可能?可回测数据惊呆了我!

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正文内容:

  用双均线策略赚了1亿?看到这个标题,大部分交易者的第一反应,开什么玩笑?扯鬼吧?就金叉死叉?能赚1亿?为了说明,小编做了回撤,在数据面前,我跪下了!原来交易那么简单吗?我都没发现?

  1、几万到几亿?

  如果是双均线的话,那必然是自动化交易了。基于题主说这篇文章是出现在几年前。我们,我们回到他所在的那个原点去看一看。

  假如我们现在站在2016年双11崩盘之夜左右。

  我使用一套双均线的交易策略去测试螺纹钢期货。螺纹钢期货是从2009年上市的,截至到2016年,也就7年时间。这里满足了几年这个条件。

用双均线策略赚了1亿?不可能?可回测数据惊呆了我!

  初始资金使用,我们设定为9万元。这里也满足条件:几万。

  然后,给软件设立一个条件:资金使用率为100%。即:满仓。然后测试一下这段时间的历史走势。结果如下:

用双均线策略赚了1亿?不可能?可回测数据惊呆了我!

  what?!!!

  个,十,百,千,万......25亿…

  你没看错,在忽略了能否进那么多手螺纹钢的基础上,这个纯粹按照永远满仓的方法来计算的话,9万7年变成了25亿。

  额…这里好像与题目的几亿冲突了,那么我们降低点仓位。降低到40%吧

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  这下好多了1个亿

  现在我们来看一下资金曲线:

用双均线策略赚了1亿?不可能?可回测数据惊呆了我!

  随着后面的浮盈越来越多,开的仓也越来越多,盈亏的波动也越来越大,因此,前面部分的那些小赚小亏就都被拉成一条直线了。

  这个策略在这个品种上走出了一条惊天动地的资金曲线。

  获利:111184%。翻了1000倍。

  我相信,当年那个作者就是看到了类似这样的结果,然后写出了这样一篇神文。

  写出这篇文章其实并不简单。为什么?因为他敢写。他敢这样写,至少说了三种情况:

  1、他相信了这是真的。

  2、他相信了这是真的,那这个信息对他而言,就是非常有价值的信息。

  在投机交易这种你死我活的领域,他没有像某些人那样你付钱来找我听我给你讲讲量价时空这个伟大的不可证伪永远不会错的理论,而是直接以绝对的霸气直接给写了出来…

  我怎么知道他很霸气的写了出来?看题目就可以看出来了。

  杀遍期货市场,这是何等的豪迈?

  要知道,双均线交易系统,它跟市面上常见的那些XX理论,XX战法最大的区别在于:双均线给了清晰明确的出场。它跟海龟一样,展示了一套完整清晰的交易逻辑,包含了一切环节。

  然而很明显,人们更喜欢一顿高大上的量价时空分析之后给出了一个模棱两可的入场。他们心满意足的记了一堆笔记,拿着一个千人千式的入场,面对不确定的未来,继续死去活来……

  过于清晰完整的交易逻辑,向来是没有市场的,因为弊端太明显了,很多人是无法接受的。

  3、我相信,他也应该知道,他以这种耸人听闻的语气,以极度简单,交易完整的方式实现了这种足以惊掉一地眼珠的结果,注定是一个被疯狂嘲笑的结局。

  但是他还是写了,他的题目“杀遍期货市场”杀的不仅仅是交易对手,杀的估计还有那些无知的嘲讽。

  这是对自己技艺的绝对自信才能做到。

  很多人看到这个题目估计直接笑了,这简直是天方夜谈不是么?

  我记得当年我也测试过类似的方式,给自己的交易策略上给添加一个按照资金比例下单的资金管理,结果也是一样,万到亿的跨度让我直接傻掉了。

  我拿给我的各路协作体看,那给他们笑的啊,成为了茶余饭后一个非常受欢迎的段子。某人时不时就拿出来这个段子,讲的全屋子的笑的直拍大腿。

  我也笑傻了。

  当然,我笑,并不是觉得这个测试结果好笑,我笑,是因为,他们笑的很可笑。

  双均线交易策略和单均线交易策略,是期货市场上,均线类交易系统的最基础版本。知道的人,估计比海龟交易法则还多。那么,这个由几万到几亿的交易结果,主要是因为双均线交易策略的强大吗?

  并不是。这个结果证明的是:复利的效果有多强大。

  在上诉的测试结果中,之所以收益这么高,完全就是因为我在策略中写了一个语句:

用双均线策略赚了1亿?不可能?可回测数据惊呆了我!

  这个语句,让这个策略充满了爆发力。

  按照账户资金的40%来下单,意味着这个策略可以赢冲输缩。

  当你的账户只有9万的时候,它使用3万6来下单。而当你通过盈利账户规模达到了90万的时候呢?它会按照36万的资金去计算手数来下单。如果你赚到了900万呢?那么它就会按照360万来下单。所以,在上面的资金曲线中,我们可以看到,前期的资金曲线的波动基本都看不到了,为什么?

  因为后面的仓位起来了。

  可以说,这个结果是复利的力量。双均线交易策略,只不过轻微的给出了一个不停具有正反馈的交易结果而已。

  对,你没看错。我说:双均线交易策略,是具有正向收益预期的。这根本不必怀疑。我曾经多次表示过一套具有正向收益预期的交易系统其根本应该是什么模样:

  入场试错(推荐天启式入场),截断亏损,让利润奔跑。

  双均线交易策略,完美的符合了以上三点,它就是利用了均线天然自带的算法属性,实现了这个逻辑。而且,它简单,它粗暴,我使用的参数,也完全没有经过什么特殊的优化。它就是具有正向收益预期的。

  因此,这个几万到几亿的结果,就是一个具有了正向收益预期的交易逻辑+赢冲输缩的资金管理,在漫长的时间中,在合适的走势中,实现的复利式爆发而已。

  这没什么可笑的。

  某些人觉得好笑,是因为他对复利,对时间的力量缺乏想象力而已。

  执行难度

  说到这里,估计某些人脸上的笑容还没有敛去,他们心想,真的这么牛B,岂不是我用一个双均线+复利,几十年后也会很牛B?

  那我只能说,你既然这么问了,那么你肯定是做不到的

  因为对于双均线这类最基本的交易策略,相当于明牌的交易策略,这种纯粹的趋势跟踪策略,这种弊端明显的直接告诉你“我的回撤超大的呦”的策略,能真正完整驾驭,并且一致性的执行的“傻子”,根本就没有几个。

  比如下图:

用双均线策略赚了1亿?不可能?可回测数据惊呆了我!

  在187个交易日内,接近1年的时间内,11笔交易,基本上有10笔是止损的,被晃成了狗,最后是亏的,在这种情况下,基于人类趋利避害的本能,没有对这套策略深入骨髓的信任,谁还用它?

  而且,这才只是这7年中的一部分而已,趋势跟踪策略,真正赚钱的行情就那么几段,剩下的时间全在熬,有几个人能够熬过这漫长的不利期?

  要知道,我们现在站的是历史,历史看一目了然,下一波行情就在不远处,但是,如果你回到当初的那个节点去面对不确定的未来,那连亏带来的沮丧和恐惧感是异常强烈的。

  更何况,这套策略还是按照资金比例下单…虽然它通过资金比例实现了一定的赢冲输缩,但是按照资金比例下单在遭遇连亏的时候,回撤会大到无法想象。

  这是这套策略,这套趋势跟踪,的最最明显的“缺陷”,也是这套策略最大的“门槛”。

  具体有多大?我们来看这套策略在2016年之后,遭遇了什么……

用双均线策略赚了1亿?不可能?可回测数据惊呆了我!

  看到它在2017年之后发生了什么?巨大幅度的连亏。因为在有行情的时候,特别的顺利让其登上了高点,这个时候它按照40%的资金比例去下单,下单手数是巨大的。

  然后连亏发生了,这个策略遭遇了不利期。在巨大的仓位下,在连续的止损下,资金曲线掉头向下走的非常的快。

  最后,虽然行情再一次启动了,但是因为亏的太快,仓位已经跟不上了,所以,没有特别多行情的配合,资金曲线并没有再上去。

  最后,最高的时候在2016年底,盈利到了1个亿,但是最后运行到今天,这套策略仅剩下了:

用双均线策略赚了1亿?不可能?可回测数据惊呆了我!

  800多万……

  这个时候估计有人会说,你看看,这套策略还是不行吧?NO,这跟策略没有关系,导致了这个结果,主要是因为资金管理

  你想要以这种方式去获取超级复利,你就要忍受其背后面临不利期的巨大考验。任何一个人的策略都有其不利期,如果按照这种资金管理方式去下单,获取复利背后暴利的可能性,你就面对不利期的巨大回撤。

  这个回撤有几人能够承担?所以,这个策略,这种方式,真正敢于使用的人,寥寥无几。站在历史视角你可能说干就完了,但是面对未知的下一根K线,你可能真的不敢

  而且不要忘记了,这里我测试的是螺纹钢期货。

  螺纹钢期货的走势我不知道各位有没有仔细的研究过,螺纹钢期货在2009年刚上市不久,可就走出了一波流程的上涨趋势。所以,双均线策略在没有损失多少的情况下,资金曲线上来就拔高了一个层次。同样,螺纹钢上市之后到2016年年底,小趋势不断,将福利的效果展示的非常好。

  但是,我没有告诉你的是,如果我们换一下上市之后就一直震荡的品种,采用这种资金管理的话,可能会一直亏到你只能开得起一手……而且有很多品种,好不容易等来一波行情曲线有所起色之后,立即会面临不利期…

  所以,采用这个资金管理,也是非常看脸的。如果你上来就运气不好的话,那么亏损的速度也是非常可人。

  所以说,我们站在了历史,测试出来了这个结果,但是在具体的应用过程中,困难重重。

  以上,基本上解释了为什么那篇文章敢说几万可以在几年的时间内到几亿,确实有这种可能性,而且我仅用40%的仓位就证明出来了这种可能性。当然,我同样也说明了这种方式背后巨大的风险和极其大的操作难度。

  双均线交易系统

  那么,也就是说,双均线交易系统是扯皮了么?那当然不是。上面论述的巨大回撤是因为资金管理。跟双均线的交易逻辑可并没有太大关系。

  不信的话,你可以把这种模式的资金管理去掉,采用相对均衡的仓位分配方式去测试一下双均线的历史交易过程。

  你会发现,在期货市场上持仓量满足一定条件的期货品种中,在过去的10年中,80%以上的品种都是赚钱的。

  请注意,80%都是赚钱的。它确实有回撤,它的弊端确实很明显,但是,谁的交易没有回撤?谁的交易没有弊端?非要隐藏起来视而不见?

  双均线的交易逻辑,利用了均线天然自带的截断亏损让利润奔跑的属性。它简单坚硬的异常强势。

  因此,我想说,不要提什么几万到几亿,那是资金管理的问题,也不要说做了岂不是就发财了?这难度你能否驾驭是另一个问题。但是我们仅看交易逻辑的话,90%以上的人,在历史那些走势的交易中,是战胜不了双均线的。

 


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  • 游客 评论 用双均线策略赚了1亿?不可能?可回测数据惊呆了我!:让人感觉有点像傅海棠,没准他就是这样操作的,先挖掘基本面好的,然后就这样做进去~仓位重,所以赚得就狠~好处就是,他比这个系统,有一个判断,不是次次出现机会都做,可以过滤很多 管理员回复: 你的回复不错!很有思路!
  • 游客留言:让人感觉有点像傅海棠,没准他就是这样操作的,先挖掘基本面好的,然后就这样做进去~仓位重,所以赚得就狠~好处就是,他比这个系统,有一个判断,不是次次出现机会都做,可以过滤很多 管理员回复: 你的回复不错!很有思路!
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