我对于5分钟动量交易系统改良版说明,大家看看有没有啥建议?

全国最低“交易所+1分钱”期货开户:最低1.2元起!(附:期货手续费一览表)

全球交易量前3平台外盘外汇开户:最低点差不加收+行情稳定无滑点


该系统的核心理念来自于关天豪老师《5分钟动量交易系统》一书,大概介绍下就是,利用5分钟k线与EXPMA20均线的上穿或下穿,同时配合MACD交叉来进行交易的一个系统。原书中的系统是应用于外汇和贵金属交易中的,并且根据MT4软件编译的。我看了一下发现其实更加适用于某些期货品种,遂花了点时间将其编译到期货软件中使用,并对系统进行了一些个人经验上的补充。真是一个人身兼了程序猿+攻城狮+操盘手的作用啊。

 

我个人认为,成熟的交易系统就是宏观概率上的胜利,需要不停地以小成本来做试探,捕捉大趋势行情,这点可能在日线图中的波段交易系统体现得更加具体一些。但要注意两点:

 

1.无论是成功率多高,盈利多稳定的系统,都不可能完全不造成损失,这就是为什么总是要设置止损条件。你如果要找个理由骗自己的话,你可以认为目前的亏损,都会变成以后的盈利,这是“盈亏同源”的理念,关于交易之“道”我以后再详谈了。

2.能否获得最后的成功,还要看个人的执行能力,看他能在多大程度上战胜恐惧与贪婪,缺乏执行力的交易系统就是几行代码罢了,甚至会造成不小的亏损。

 

下面进入正题了,我所使用的期货看盘(交易)软件是文华财经的赢智程序化交易软件,然后部分规则与测试使用的期货品种是螺纹钢1405.先给大家看下大概的成果吧。

我对于5分钟动量交易系统改良版说明,大家看看有没有啥建议?


我这里选取的是一段上升的趋势,只是为了简单地展示一下,真正交易当然没这么简单,特别是在震荡的时候,当你面对连续几次的止损-反手-再止损时,就要考验你的执行能力和心理承受能力了。

接下来说下这个系统的交易规则,代码会在后面放出。

 

入场条件:

1.EMA指标和MACD指标发出同时发出买入或者卖出的信号,两个信号的时间差在5根5分k线内都视为有效;

2.入场点位与EMA20均线的点位不能超过10个点(都是以螺纹钢1405为例,不同品种有不同的点数);

3.做多时的那一根k线必须是阳线,做空时的那一条需是阴线;

4.刚开盘时,第一根5分k线不做,第二根仍符合以上条件时可做;

5.收盘前15分钟不再开新单;

6.以5分k线的收盘价下单。

 

止损条件:

1.开仓点位的上/下8个点左右的亏损点位;

2.动态止损点,等会会说怎么设置。

 

止盈条件:

1.“开仓位置与均线的距离”+7个点,平一半,然后调整止损点位到“一开始建仓的点位”+1点;

2.剩下半仓,直到出现趋势发转/反手时平;

3.跌到动态止损点时平;

4.反向脱离EMA20线7个点时平;

5.收盘前平掉所有头寸。

 

举个例子,现在RB1405的点位是3665,EMA20均线的点位是3660,出现做多信号,那么就在3665处做多,止损放在3665-8=3657,第一个止盈位置是3665-3660=5,5+7=12,3665+12=3677。行情运行到3677的时候,平一半,然后止损点位放在3665+1=3666,剩下半仓继续行情。

 

我手动使用了RB1405 在11月的行情来进行测试,每次开单都是2手,一共进行了34次交易,成功盈利22笔,成功率是67.4%,扣除手续费后的盈利是2370元,对于2手6700的保证金来说,11月的收益率是35.3%。总的来说算是不错了。如果更加灵活运用资金,收益率也许会更加客观。

 

后来发现,该系统在日线图上也有一定的价值,但对于期货来说,日线级别的止损比较难设置,不过如果是用在股票上来确认入场点和止损点,倒有不错的效果。股票我用了龙净环保今年4月份以来的行情做测试(12年12月4号起的那波涨幅就不统计了),数量是100手,除权后也是100手,年初22.3元的股票,至今盈利是2275元,但未扣除相关费用,就算扣除后,收益率至少也有80%以上。下面两张图是我最近比较看好的安洁科技和银邦股份的入场点。现在已经涨起来了,而且在IPO压力之下的后续行情也不好说,不建议任何人追入。

 

我对于5分钟动量交易系统改良版说明,大家看看有没有啥建议?

查看更多相似文章

【版权声明】
1.本站文章禁止复制转载等一切途径,请广大粉丝注意,如果您喜欢RB,可以收藏本站,随时访问;
2.如标题下方的来源标识为“互联网”,则来源于网络其他平台,如对原著有冒犯之处可以联系RB,予以删除文章处理;
3.RB一切只为帮助广大交易者,所以大家可以通过心得文章多参考和借鉴,但是在实战交易中需要三思而后行,毕竟交易有风险,投资需谨慎;

RB螺纹钢期货论坛广告图
RB螺纹钢期货论坛广告图

反正又不要注册~留个脚印吧?
  • 全部评论(0
    还没有评论,快来抢沙发吧!

【推荐】与“5分钟动量交易系统改良版”相关的内容