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怎么用远期和近期合约套利?做套利这个合约不得不推荐!

同一品种不同月份合约利用价差达到赚取利润的目的就是跨期套利。一般来说蝶式套利没什么可说的,只有熊市套利和牛市套利两种能现实应用的套利方法。

熊市套利----近期合约价格高于远期合约,远期合约做空,近期合约做多,利用远期合约在熊市中下跌幅度超过近期合约获得利润;

牛市套利----近期合约价格高于远期合约,近期合约做空远期合约做多,利用远期预期上涨幅度超过近期获取利润。


现实中很难把握套利的具体节奏,国内跨期套利品种最多的为连豆的主力和次主力合约。

例如在今年年初连豆905合约与909合约价差达到最高240元时,开905合约空单1手,开909合约多单1手。当价差缩小到预期时解除套利,获取利润。

不过因为存在强弱关系,套利往往不能在短期获得可观利润。

所以虽然很多品种存在套利可能,但是国内唯一可做的只有大豆~
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    光秃秃的啥也不是!赶快说说你的想法吧?

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