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如何理解“顶级的交易系统都具有普适性”这句话?

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什么叫普适性?

普适性:指某一事物(特别是观念、制度和规律等)比较普遍地适用于同类对象或事物的性质。

在期货,股票,外汇的投机交易中,意思就是,你的交易系统不应该只能在几个品种或者市场上盈利,你的交易系统,要能够在大多数的K线图上,都实现盈利。

这样的交易系统,才更值得信任,这样的交易系统,它的稳定性,持续性,反脆弱性才更强。

以前,有个朋友,他的交易策略当时做农产品的特别强势。而且他主要就做农产品。

那段时间甚至有点冲击我的认知了。

因为在我眼里,量化式的交易系统做农产品应该不如其他的,农产品的波动是很小的,你看玉米,豆粕那些品种,涨跌超过2%的走势都是很少见的,他是如何在这种情况下实现强势盈利的?

我当时是百思不得其解的。

于是我问他,你的策略这么牛B,你怎么不做其他品种呢?他说,我这个策略只适合做农产品。他说完这句话我就知道了,他的策略,只是幸存者偏差现象。

一个正常的交易策略,如果能够在农产品上获利,它超大概率是可以覆盖掉大多数的品种的,比如,工业品,化工品等,因为这些品种的波动更大,盈利能力应该更强。但是,他之所以会这样,是因为他的策略,只是在农产品“现阶段”的走势上能够赚钱而已。

红框是他赚钱的阶段,他在2015年的玉米大跌趋势下,亏损惨重。

之后他跟探讨原因,把策略拿给我看了。我跟他说,你的策略没有普适性,你只是那段时间的运气好。

顶级的交易策略,其立足点一定是基于投机市场的本质,那就是波动。基于波动而建立起来的交易系统,从理论上而言,可以在任何一个品种上都实现正向收益预期。

当然,实际上来看,因为品种的走势都是不确定的,我们不排除某些品种目前实现不了盈利。但是,在大多数品种上,它绝对应该是正向收益的。

做不到这一点,这套策略就不成熟。

这让我想起了2018年的故事。有一天,我写了个量化的策略加载到了苹果期货的一分钟图上,打开结果的时候,当时我就惊呆了。

45度完美向上的资金曲线!

我不敢相信自己的眼睛,我赶紧去查是否忘记了加手续费,结果发现加了!!还加的很多!

我略带颤抖的点开了策略,左看右看,然后加载到螺纹钢上一看!

结果亏成了狗。

我再测试了一番之后,惊奇的发现,就特M苹果一个是盈利的…

这说明了什么?

这说明了这个策略做1分钟级别的短线交易,就是一个垃圾。

这还说明了,手续费没被调整之前的苹果,做日内的话,随随便便都能够获利…

这是风口的力量。

假如某一个人的交易系统,只能够在有限的市场上获利。那么我可以负责任的说,这套日内策略绝对没有前途,只是因为苹果的历史走势恰好让你获利了而已。

它走势一变化,你立即稳定亏损。

所以才说,顶级的交易系统都具有普适性。


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  • 游客留言:请问看几分钟周期的K线 管理员回复: 你对周期很在意,问了2个文章,周期要对应交易类型的,比如你做长线的,用1分钟肯定不行吧?所以你是做什么类型的,就选择一个差不多的周期就可以了,周期不会影响你盈亏的
  • 游客留言:请问看几分钟的周期 管理员回复: 看你要做什么类型的交易模式了,日内可以5分钟
  • 游客留言:做空做反了,就麻烦了。他有可能会一直涨不停 管理员回复: 所以以下限为准~
  • 游客留言:你好,5分钟144均适合外汇行情吗? 管理员回复: 这个不敢说,RB的建议是,你可以先用这个方法对应做一个记录,观察一阵子~然后看数据结合你的交易逻辑对其进行个人特色的调整~
  • 游客留言:对期货小白来说,怎么导入到操作软件中。具体操作方法有吗? 管理员回复: 文华财经右上角有个系统工具,里面有个指标管理器,可以新建
  • 游客留言:不错
  • 游客留言:往往越简单的方式越难掌握
  • 游客留言:差不多是这样...我很多朋友都熬不住
  • 游客留言:期货10万一天最多赚多少?不亏就不错了~ 管理员回复: 但是交易新手总是只看盈利,而忽略潜在的亏损
  • 游客留言:确实是过来人,分析不错。
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