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期货价差套利根据所选择的期货合约的不同,又可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利。

一.跨期套利

跨期套利是指在同一市场同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约,以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。跨期套利与现货市场价格无关,只与期货可能发生的升水和贴水有关。在实际操作中,根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同,跨期套利可分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。

二.跨品种套利

跨品种套利是指利用两种或者三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利,即同时买入或卖出某一交割日期的相互关联的商品期货合约,以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。跨期品种套利又可分为两种情况:相关商品之间的套利和原材料与成品之间的套利。

三.跨市套利

跨市套利,也称市场间套利,是指在某个交易所买入或卖出某一交割月份的某种商品合约的同时,在另一个交易所卖出或买入同一交割月份的同种商品合约,以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲所持有的合约而获利。

在期货市场上,很多交易所都交易相同或相似的期货商品,如芝加哥期货交易所、大连商品交易所、东京谷物交易所进行玉米、大豆期货合约交易,伦敦金属交易所、上海期货交易所、纽约商品交易所都进行铜、铝等有色金属交易。一般来说,这些品种在各交易所间的价格会有一个稳定的差额,一旦这个稳定的差额发生偏离,交易者就可以通过买入价格相对较低的合约,卖出价格相对较高的合约而在这两个市场间套利,以期两市场价差恢复正常时平仓,获取利润。

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